Planetas não explodem.
Estrelas massivas podem explodir.

Devemos lembrar que planetas não explodem sem algum tipo de colisão. E se tratando de todos os planetas do Universo, é impossível saber qual será o primeiro planeta que irá explodir.
Agora, se estiver falando dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio será o primeiro. Porque com a expansão do Sol na fase de Gigante-Vermelha, o atrito entre o plasma solar e Mercúrio causará a explosão de Mercúrio.
Já explosão causada por fatores como colisão de Asteróide, ou algo assim. É muito difícil de prever.